期权高级篇

• 看涨期权的上限与下限
• 看跌期权的上限与下限
• 影响期权价格的敏感性指标
• 基于标的资产的类期权式对冲策略
• 期权的定价原理及常用模型应用
• 备兑看涨组合策略及应用
• 期权策略的应用技巧
• Theta——期权卖方的底牌
• Vega和期权实值、虚值的关系
• 如何利用Vega对冲期权持仓风险
• 如何对冲期权的Gamma风险
• 期权的Gamma值及风险管理
• 期权独有的Delta魅力
• 期权的Delta对冲策略对比分析
• 期权delta突破常态变动引悲剧
• 期权三大悖论待解
• 二元期权的操作方式与交易策略
• 利用二元期权对冲风险
• 期权交易策略的胜率
• 期权持仓希腊字母的奥秘
• 风险中性策略并非“坐着赚钱”
• 活用期权复制股票头寸
• 灵活多变的期权基本交易策略
• BSM期权定价模型的基本思路
• 期权无风险套利原理与策略
• 波动率在期权交易中的基本应用
• 期权“不公平”是认识上的错误
• 期权波动率的“预测艺术”
• 强行平仓（一）
• 强行平仓（二）
• 保护性认沽策略风险
• 随机波动率与期权定价模型浅析
• 隐含波动率对期权策略的影响
• ETF期权有助资本市场风险管理效率提升
• 期权分级交易策略研究
• 寻找期权理论价值和市场价值的边际
• 期权无风险套利并非无风险
• 期权的套期保值策略组合
• 期权在企业风险管理中的应用
• 期权套期保值实例分析