第七课 “奥卡姆剃刀”下的简洁美:以“欧元动能交易系统”为例(4)
表7-1的第三组数据是升级系统后进行的回测,回测时间跨度是该系统表现不佳的2008年6月至2009年3月。升级系统的具体方法是:利用5日和30日指标进行做空交易,利用10日和60日指标进行做多交易,这样系统在这10个月就处于总体盈利状态,请看图7-3,这是系统升级后的交易信号和行情走势图。参数的调整使得系统能够同时对做多交易和做空交易产生恰当效应,从而带来整体的盈利,但是策略本身不能预测到市场条件的改变。
请看图7-4,该图显示了未升级的“欧元动能交易系统”从2008年夏天开始的绩效下滑情形,这是该系统历史测试自2000年来首次显著下滑。