第七课 “奥卡姆剃刀”下的简洁美：以“欧元动能交易系统”为例(3)

2014-08-09 14:28 来源：未知

请看表7-1，该表分为三个部分，第一组数据是2000年3月至2008年5月的绩效，第二组数据是2008年6月至2009年3月的绩效。当市场从2008年6月开始由上升趋势转为下降趋势时，这个交易策略是净亏损状态，其间市场波动率的变动产生了很重要的影响，在2009年初多笔做多交易被触发后市场又转而下跌，同时又触发了两笔最终亏损的做空交易。