2014-06-25 20:35 来源:818期货学习网
（3）美元兑日元波幅特征和统计规律。我们研究了从2006年3月1日到2007年2月28日的美元兑日元数据。发现了如下规律：
>美元兑曰元的日均波动幅度为92点，在79%的情况下日波幅位于41-120点之间。日波幅超过200点的次数仅占14%。
>在85%的情况下，日收盘变化在-75-75点之间。日收盘变化值超过100点的仅占4%,而日收盘变化值超过-100点的仅占1.5%。所谓日收盘变化值就是收盘价相对于前日收盘价（今日开盘价）的点数变动。
>在73%的情况下，收高日的盘中最低价不低于前日收盘价超过30点。
>在72%的情况下，收低日的盘中最高价不超过前日收盘价30点。
>美国中部时间9:00到10:00的小时波动最大，平均为26点，中值为20点；7:00到8:00的为第二大波动小时，平均为25点，中值为21点。
下面我们看看具体的统计数据。
统计时期内，美元兑日元的日最小波动发生在2006年4月14日，为30点；日最大波动发生在2007年2月27日，为325点。
绝大多数日波幅在40~100点之内，只有2007年2月27日的波动完全脱离这一范围。
最大的收盘变化负值为272点，最大的收盘变化正值为132点。
在86%的情况下，日收盘变化值落在-75点和75点之间。
在73%的情况下，收髙日的最低点低于前日收盘价（今日开盘价）不超过30点。
© Copyright 2014 818期货学习网 All Rights Reserved. 浙ICP备14000419号-1
