第十二章 历史测试的统计学基础
用拙劣的方法作交易就像是站在暴风骤雨中的一叶小舟上学杂耍。这当然不是办不到的，但踏踏实实地站在地上玩，杂耍则容易得多。
你已经知道根据历史数据测试结果与现实不符的某些主要原因，现在你可能会想，“既然这样，我怎么才能知道我究竟能得到多大的回报”，或者“我怎样才能避免第十一章中所说的那些问题”，或者“我怎样用正确的方泣测试我的系统”。本章将讨论历史测试的一般原理。要掌握本章的内容，你必须透彻地理解上一章所说的那些预测偏差的根本原因。因此，如果你在读上一章的时候只是在粗略地走马观花，建议你先仔仔细细地重新读一遍。
在观察历史模拟结果的时候，你对未来的趋势充其量只能有一个粗略的感觉。幸运的是，即使是粗略的认识也能赋予一个优秀交易者足够大的优势。要理解你这种认识的误差幅度（或者说粗略程度）会受到哪些因素的影响，你需要掌握几个基本的统计学概念，这些概念都是历史测试的理论基础。我不喜欢那种充斥着数学公式和冗长论述的书，所以我会尽量少用数学，争取简明阐述。
