前面说过，我们的测试期截至2006年6月。当我写到这里的时候，又有很多个月过去了，你可能对这段时间内的情况会很好奇。

如果以截至2006年6月的数据为依据，你会选择哪一个系统？如果你能选择两个系统，你会选择哪两个？为了给你一点启示，我修改了测试截止期，加入了直至2006年11月的新数据，更新后的结果如表10-2所示。

稍微看一眼CAGR和MAR比率就能发现，趋势跟踪系统在2006年的最后几个月中整体表现不佳。有趣的是其中所发生的变化，表10-3列出了CAGR和最大衰落的变化百分比。

这是怎么回事？测试结果为什么会发生这么大的变化？我们的最佳系统的衰蓓幅度为什么会上升到%之多？为什么使用最简单的定时退出策略的系统在最后的5个月中没有什么变化，但其他系统却如此糟糕？一个交易者如何建立起更符合期望值的系统？换个角度说，你怎么才能让你的期望值与一个系统的潜力更加吻合？

这些问题可以作为下一章的导言。在第十一章，我们将探讨这些问题，帮助你更好地理解历史测试结果和实际交易结果的差异，也更好地理解导致这种差异的种种因素。