手把手教你学期权投资

• 24.1 什么是日历价差（Calendar Spread）
• 24.2 日历价差到期损益特征
• 24.3 日历价差组合特点
• 24.4 日历价差组合实例
• 24.5 利率和股利的影响
• 24.6 牛市、熊市日历价差
• 第25章 期权策略秘籍之（铁）蝶式期权策略
• 25.1 什么是蝶式价差策略（Butterfly）
• 25.2 蝶式价差策略损益图
• 25.3 蝶式价差策略实例
• 25.4 蝶式价差策略特点
• 25.5 蝶式价差敏感度指标
• 25.6 牛市、熊市蝶式价差
• 25.7 铁蝶式价差策略（Iron Butterfly）
• 第26章 期权策略秘籍之（铁）鹰式期权策略
• 26.1 什么是鹰式价差策略（Condor）
• 26.2 鹰式价差组合实例
• 26.3 铁鹰式价差策略（Iron Condor）
• 第27章 期权策略秘籍之垂直价差策略
• 27.1 什么是垂直价差策略（Vertical Spread）
• 27.2 垂直价差组合实例演示
• 27.3 垂直价差到期损益特征
• 27.4 垂直价差的希腊值风险特征
• 第七篇 其他常用策略
• 第28章 期权策略秘籍之领子期权策略
• 28.1 什么是领子期权策略（Collar）
• 28.2 领子期权实例演示及到期损益
• 第29章 期权策略秘籍之梯式期权策略
• 29.1 什么是梯式期权（Ladder Option）
• 29.2 梯式期权实例演示及到期损益
• 第30章 期权策略秘籍之折式合成期权策略
• 30.1 什么是折式合成期权（Combo）
• 30.2 折式合成期权实例演示及到期损益
• 30.3 折式合成期权希腊值风险特征
• 第八篇 套利策略
• 第31章 期权策略秘籍之合成头寸策略
• 31.1 合成标的合约多头
• 31.2 合成标的合约空头
• 31.3 合成看涨期权多头
• 31.4 合成看涨期权空头