手把手教你学期权投资

• 17.4 Gamma和Vega的关系
• 17.5 希腊值对冲
• 第五篇 基础策略
• 第18章 期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略
• 18.1 买入看涨期权策略（Long Call）
• 18.2 卖出看涨期权策略（Short Call）
• 18.3 买入看跌期权策略（Long Put）
• 18.4 卖出看跌期权策略（Short Put）
• 第19章 期权策略秘籍之保护性看跌期权策略
• 19.1 什么是保护性看跌期权（Protective Put）
• 19.2 保护性看跌期权实例演示
• 19.3 保护性看跌期权的到期损益特征
• 19.4 保护性看跌期权VS买入看涨期权
• 19.5 保护性看跌期权希腊值风险特征
• 19.6 股灾期间如何用看跌期权保护自己（实证案
• 第20章 期权策略秘籍之备兑期权策略
• 20.1 什么是备兑期权策略（Covered Call/Cover
• 20.2 备兑期权策略实例演示
• 20.3 备兑期权策略的到期损益特征
• 20.4 备兑期权策略的希腊值风险特征
• 第六篇 进阶策略
• 第21章 期权策略秘籍之跨式期权策略
• 21.1 什么是跨式期权（Straddle）
• 21.2 跨式组合实例演示
• 21.3 跨式组合的到期损益特征
• 21.4 跨式组合的希腊值风险特征
• 21.5 带式期权（Strap）
• 21.6 条式期权（Strip）
• 第22章 期权策略秘籍之宽跨式（飞碟式）期权策
• 22.1 什么是宽跨式期权（Strangle）
• 22.2 组合实例演示
• 22.3 到期损益特征
• 22.4 跨式组合VS宽跨式组合
• 22.5 希腊值风险特征
• 22.6 飞碟式期权（Guts）
• 22.7 飞碟式组合VS宽跨式组合
• 第23章 期权策略秘籍之比率价差与反比率价差
• 23.1 比率价差
• 23.2 反比率价差
• 第24章 期权策略秘籍之日历价差策略