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上交所个股期权合约特殊条款与方案要点

2014-12-27 20:10   来源:818期货学习网



项目

内容

合约单位

单张合约对应的标的证券(股票或ETF)的数量,由上交所公布合约标的时同时公布。对标的证券作除权除息处理时期权合约单位需要作相应调整。

合约挂牌

新月份挂牌(保持四个到期月份)、标的证券价格发生较大变化引发合约加挂、合约调整时加挂。

合约调整

当标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股、股份合并、拆分等情况时,会对该证券作除权除息处理,此时期权合约的条款需要作相应调整,以维持期权合约买卖双方的权益不变,主要包括两个方面:

一是合约金额(名义价值,即合约单位*行权价格)不变

二是调整后合约市值与调整前接近。合约调整时,将按照标的证券除权除息后价格进行调整,并视市场情况加挂新合约。

调整公式如下:

新合约单位=[原合约单位×(1+流通股份变动比例)×除权()前一日标的证券收盘价]/[(前一日标的收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]

新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位。

合约停牌

同标的证券

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