股指期权教程
- 二、价差策略的建仓
- 三、价差交易策略的平仓
- 第八章 股指期权的套利交易策略
- 第一节 合成关系的细节之辨
- 一、合成指数
- 二、合成期权
- 第二节 股指期权套利的基本策略
- 一、股指期货及股指期权套利的各种形式
- 二、转换套利（Conversion Arbitrage）实务操作
- 三、反转换套利（Reversion Arbitrage）实务操
- 第三节 盒式套利和果冻卷价差套利
- 一、盒式套利（Box Arbitrage）
- 二、果冻卷（Jelly Rolls）价差套利
- 第九章 股指期权的保值与保险交易
- 第一节 卖期保值的各种策略及比较
- 一、卖期保值的三种选择
- 二、保险型卖期保值——买进看跌期权
- 三、保险型卖期保值——卖出看涨期权
- 第二节 “90/10”法则下的保险型交易策略
- 一、用现金与股指衍生品复制指数
- 二、买进看涨期权的不同策略
- 三、卖出看跌期权
- 第三节 买期保值的各种策略及比较
- 一、买期保值的三种选择
- 二、保险型买期保值——买进看涨期权
- 三、保险型买期保值——卖出看跌期权
- 附录：股指期权计算器使用说明
