股指期权教程

• 四、无风险利率和红利率的影响
• 五、各影响因素汇总表
• 第三节 股指期权与股指的相对价值
• 一、合成指数
• 二、合成期权
• 三、看涨-看跌平价关系
• 第四节 股指期权定价公式
• 一、期权定价模型诞生的背景
• 二、股指期权定价模型
• 三、两个不同的平价公式
• 四、股指期权的边界与套利
• 第四章 股指期权的波动率
• 第一节 历史波动率
• 一、波动率概述
• 二、百分比回报率计算方式
• 三、对数回报率计算方式及其与百分比回报率的比
• 第二节 预期波动率和隐含波动率
• 一、预期波动率和实际波动率
• 二、隐含波动率
• 三、正确理解波动率
• 四、隐含波动率矩阵及结构分析
• 第三节 波动率指数
• 一、波动率指数的缘起及流行
• 二、波动率指数编制原理及方法
• 三、波动率指数的意义和作用
• 第五章 股指期权敏感度分析
• 第一节 Delta与Gamma指标
• 一、Delta的定义及计算
• 二、Delta的基本特征
• 三、Delta与套期比率
• 四、Gamma
• 第二节 Theta、Vega与Rho指标
• 一、Theta
• 二、Vega
• 三、Rho
• 第三节 风险指标的综合运用
• 一、进一步认识风险指标
• 二、淡化期权，强调指标
• 三、风险指标的中性及对冲
• 第六章 股指期权基本交易策略