熊市看跌策略系列（一）备兑看跌期货期权组合策略(2)

2014-10-27 20:56 来源:818期货学习网

这里，我们我们依然以CBOT大豆期货2008年下半年这段行情为例说明该策略的应用。由于备兑看跌期权组合是同备兑看涨期权组合相反的过程，所以我们在此不给出具体的深度分析，只给出益损分析表和益损图。

假设投资者在2008年9月1日，当期货价格为1320美分/蒲式耳时，投资者预期价格将继续呈下跌态势，此时他便可卖空大豆期货合约，为了摊平成本，他同时卖空执行价格为1300美分/蒲式耳的大豆看跌期权，得到权利金66美分/蒲式耳，由此构成备兑看跌期权组合。

此策略的益损表为：

损益图如下：

声明：
如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：1317369179@qq.com 我们将迅速删除。
本文来自网络，不代表【818期货学习网】立场，转载请注明出处：http://www.818qihuo.com/qiquan/celue/6305.html

期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】

上一篇：牛市看涨策略系列（四）领口期货期权组合策略下一篇：熊市看跌策略系列（二）熊市看涨价差期货期权组合策略

热门文章排行

相关文章