期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
2019年期货公司最新排名个股期权基础知识AA类顶级大公司开户,手续费加1分钱微信扫一扫,财富管理好期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

老期货人谈稳定盈利的“忌”与“计”

818期货学习网   时间:2021-10-09 12:27   来源:忆续财经



开门见山,我的交易策略有两种,第一个相当于是从基本面选品种,我们根据我们对品种季节性分析,在某个月份做什么品种。选择以后进去之后,就是一个趋势策略,人工不干预。我们相当于根据基本面,即季节性分析产品的周期特性,加上一个趋势交易策略,这样两个组合来做一个交易。

 

今年的市场,这个趋势性碰到我们这个策略组合,表现得就不是很完善,所以说回撤挺大的。但是,从历史数据和时间周期来看的话,这个策略肯定能够修复。

 

今年的市场有一定的特殊性,受国际影响,还有国家的政策,都有关系。比如,今年国家就特别关注大宗商品的价格,也出台了一系列措施,因为全世界受疫情影响造成放水,中国也必须得出来干预。这个事件可能会打乱了一点点。但是不管怎么样,最后肯定要回归这个价值的本身,这是必然。

 

交易策略确定以后,还有资金观念很重要。要时刻注意市场风险,敬畏市场,所以说我们资金管理很重要。那么,资金管理加上我们的趋势信念,也就是说我们自己的交易模式是正收益的话,再加上执行管理的话,其他没有什么考虑。

 

我们资金管理的原理,第一个是仓位,我们交易品种的分散性,通过多周期、多品种来做一个资金的分散,这是我们的一个主要策略。至于总的仓位跟单品种的仓位,我们也做好全部分散化的一个投资,绝对不能将鸡蛋放在一个篮子里。

 

我们主要是有个干预机制,即基本面和季节性,比如我们预测9月份白糖的大涨概率大,那这个品种我们可能会多一点。我们自己有专门统计的一个数据,我们称为期货皇历,比如1月份做多哪几个品种,做空哪几个品种,2月份做多什么品种,做空什么品种……把我们一年周期全部统计出来的结果放在那里,后续就是自动跟随趋势交易。

 

这个期货皇历是我自己编织的,是我这十几年研究出来的,就是说从历史数据回测,再加上品种特性等,特别是农产品的季节性很明显,我们就弄出来了这么个皇历。

 

这个皇历的编制,和我们期货交易技术汇总的六大分析方法,非常吻合。大家也可以根据自己的交易经验,参照这六大分析方法,整理出属于自己的交易皇历。

 

其实关于基本面、季节性这些,好像更多偏向于商品期货,那金融期货这方面,我们就是纯粹的趋势跟随策略,我们会根据一年当中国家金融收和放的情况,我们据此来做多、空头配置,其他没有什么。我们更注意的其实是国家的一个经济政策方面,因为说实话有些我们拿不到这个数据,我们没法去做,那只有经济政策,它是放水还是收水,这个是很清楚的,如果是收,那么股票可能跌的概率大,放的话涨的概率大。其他一些指数因子我们抓不到,那我们就不去抓。

 

我们在自己的认知范围之内,再去用趋势交易策略去做,就是为了提高这个趋势交易的一个胜率而已,选择一些比较确定性的交易机会。

 

关于持仓周期这一块,这个没有什么标准,如果出了行情我继续持有,可能拿一个月、两个月,如果它的方向出现了比较大的变化,它还是会根据我们买进去设置的条件来操作,只要触发条件我们就会出来,不触发我们继续持有。

 

我们的资金利用不是一个品种的,从持仓量上来说,我们的一个标准是,它的支撑大,我们可能仓位会重一点。再比如小品种,我们会仓位低一点,总体上我们自有资金会控制在大概六七十左右。

 

事实上,我们坚守的这个趋势策略在今年“画风突变”的行情下,其实是有弊端暴露出来的,比如说不能很好的控制回撤,或者因触发条件造成实实在在的损失等。这没办法,说实话,我们不能完全预测市场会怎么样,但是对策还是要做的,如果没有对策,那你错误了会怎么样,肯定需要改正啊。认错,我觉得作为老期货人来说是必须要必备的,你不认错的话,可能一次就让你全部归零了,所以还是必须得认错,没办法的。

 

这就是老期货人的累计收益额。

 

我在行业里也摸爬滚打十几年了,我认为做好交易最大的困难还是人性。比如说近段时间的行情,面对比较大的回撤,还是会有很多人在犹豫,那么,最后就是看谁对自己系统的认知和坚持,还是难的。我们是因为经历过几轮的亏损,拓展起来以后,我们对我们这个系统不怀疑的话,所以我们才会有这样坚定的信念。

期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】
上一篇:资金、技术、心态,这些是不是无用功? 下一篇:送给爆仓者的一些感悟

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号