第十四章 整数点位震荡策略(4)
你可能会注意到19点相对于我们之前的例子，是一个非常小的盈利。在这个时候，常有人问我为什么不让最初的那笔头寸的利润继续增长。答案是这个方法是为短线交易设计的，只是对冲着大量订单而去的突然波动作出的快速反应。试图修改这个策略是不明智的做法。每个策略都是设计来抓住某种市场倾向的，而这种对整数位作出反应的波动往往快速而短暂。它不是一个长期的结构形态。
此外，你也会注意到在图14.6中，汇率突然退回到20期SMA。这是否表示20期SMA是一个很好的出场点？不一定。将20期SMA作为出场点存在很多不确定性因素。
例如，在本例中，当我们建仓后，汇率与移动平均线的距离略超过20点。如果是超过60点又会怎么样呢？使用20期SMA来判断我们的出场点，会产生一个与最初那个出场点非常不同的出场点。
我更喜欢的了结剩余头寸的方法是寻找前期的支撑水平。请记住，价格是终极的指标。在图14.7中，我们可以看到在最近的一波大幅抛售之后，汇率从1.1325的附近区域急剧反弹，所以我们将把这个价格水平当作我们第二个出场点。
在进入第二天以前，1.1325的出场点已被触及，我们获利75点。注意看，汇率穿过我们的1.1325的出场点之后继续下跌，一直下跌到——你猜——整数位1.1300。
汇率快速下跌到整数位，导致价格与20期SMA的距离超过了20点。这又创造了另外一个基于相同原理的结构形态——这是我们刚刚讲过的，只是这次我们将要站到多头这边（见图14.8）。
- 上一篇：第十三章 波动率收敛策略
- 下一篇：第十五章 利差优势交易策略
