不要轻信程式交易分析数据
网路上资讯很多，大家也都乐于分享自己的研究心得。现在研究程式交易的人越来越多，用程式交易做回测的分享文章也很多。我只想提醒大家，看文的时候保持怀疑的态度，不轻易相信别人下的结论。如果是他的结论和你所认知的知识相左时 更需要进一步实际去自我验证。 如果只是看了别人的假设、看了别人的回测结果，就接受别人的结论，这是有危险的。 因为错误可能发生在
一、不知道自己程式逻辑写错
这是比较常见的错误，但我们无法轻易看到他人的程式码所以无从判断对错，因为我教过程式交易，知道这是普遍的错误，发生在没有程式撰写经验的人身上，也会发生在自己研究没有与人讨论的人身上，可能错很久自己不知道，就算以写程式为职的软体工程师也都可能写出漏洞百出的程式，更不用说一般人。写程式最怕碰到逻辑写错自己不知道。写的程式和白纸黑字写得中文字叙述很可能内容不一样。如果程式逻辑错了，怎么回测意义都不大。
建立测试的观念
因为写程式难免会有疏忽的地方造成bug，所以测试的工作非常重要。一个程式使用之前都会经过多方面的测试，而且自己测试有盲点，最好是给别人测。而跨入程式交易领域的人多半本身工作并非程式设计师，很可能没有测试的观念，写完程式就急着去回测历史k棒 看看绩效是赚钱还是赔钱，这样做极有可能在错误程式逻辑的情况下，去测试绩效。这感觉好像是 反覆按檯灯的开关，然后诊断说檯灯坏掉，结果是没插电。
自我验证方法 : 把k线图秀出来观察讯号发生点是否和想的一样，并且大量观察图形反覆验证，如果不一致，程式要改。
但是网路上的文章 比较多的是直接张贴交易逻辑和测试结果然后下结论。程式到底有没有写对 ? 不知道。
二、回测的标的和回测时间本身不具代表性
例如拿成交量很小的股票做回测，这种无量、本小的股票 不用遵守技术分析。
三、技术分析逻辑错误
如果程式交易回测的结果、奇怪的参数设定 或是 不符合技术分析逻辑的 交易逻辑可以赚钱，这种程式十之八九是垃圾。
四、最佳化迷思
最佳化只是特定标的、特定时间回测得来的最佳参数，这种结论极为危险。回测赚钱开始使用就赔钱。比较安全的作法是 测试多样商品，用同一个逻辑和参数都赚钱。这才算是【通用】法则。另外，如果把程式【最差化】都可以赚钱，那大概就是会赚钱的程式。系统通常都只提供最佳化，但是我们自己撰写时可以最差化。
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