第一节 黄金交易中的K线和趋势线双重过滤(4)
下面是我们演示利用144期移动平均线和K线的双重过滤法做空的例子，我们在本书叙述的几乎所有策略都能融入到你的具体交易策略中，这样双重过滤法就会变成三重过滤法、四重过滤法和五重过滤法。请看图5-7，这是现货黄金5分钟走势图，圈注了五处，第一处没有标出字母，大家可以自己琢磨一下第一处为什么不能作为见位做空的信号。现在来看A处，这是一个乌云盖顶形态，交易者在114期移动平均线见这个形态之后可以进场做空，并将初始停损点放置在移动平均线之上，至少应该高于阴线的上影线的一定幅度（可以利用布林带来帮助进一步过滤市场噪声）。进场之后，市场又出现了流星（B处）和C处，C处与我们没有标注的那个形态是不是一样的呢？留给读者自己去思考。市场和我们预期的一样在下跌，之后反弹，我们利用跟进止损出场（出场方法请看本书后面的课
程）。市场再次触及144期移动平均线，见D处，这次是一个变异的黄昏之星形态，于是我们再次进场做空，并将停损设定在144期移动平均线之上，其后的持仓过程我们就省略了，然后市场第二次回升到E处这次出现了一个乌云盖顶形态，于是我们按照第一次的操作，进场做空，按照一般规则设定初始停损点，之后市场小幅下探之后就出现了急剧拉升，我们的止损被触发。很多交易者很纳闷，一个止损了的交易策略还有什么学习的必要呢？其实，正确的策略必然会出现亏损，而且其亏损的次数往往接近盈利的次数，这使得交易者往往在尝试一个正确的策略不久之后就放弃这个策略，认为这个策略的胜算率不及预期高。交易学习属于随机强化，与人类绝大多数学习过程存在差别。人类面临的绝大多数学习过程是一致强化，所谓一致强化就指正确的行为会得到激励，而错误的行为会得到惩罚。所谓随机强化是指正确的行为不一定会得到激励，而错误的行为不一定会得到惩罚，正确行为得到预期收益高于错误行为预期收益。
4.破位陷阱和K线双重过滤
突破交易发展到一定时期出现了分化，这是因为传统突破交易陷入了困境，在渐短的时间结构上，突破交易屡屡碰壁。为了应付这种困境，分化出了三种新形式的交易思维：第一种思维试图去区分真突破和假突破，通过这种区分保住突破交易的内核一突破而作；第二种思维则放弃了日内交易等较短时间结构的操作，退守破位交易擅长的日间交易等较长时间结构的操作；第三种思维则是反过来利用假突破，这就是所谓的“空头陷阱和多头陷阱交易”。
最早提出空头陷阱和多头陷阱这个概念的人并不高明，高明的是提出交易空头陷阱和多头陷阱这个人，不过究竟谁先想到这个妙招众说纷纭。空头陷阱和多头陷阱交易概念的提出至少有20年的历史了，但是世界上绝大多数交易者并不从事这类策略，他们一般固守传统的突破交易，或者是完全放弃突破交易，转而以见位交易作为主要方法。空头陷阱和多头陷阱的高概率识别方法是及时进行陷阱交易的关键，K线形态与水平趋势线结合起来可以快速地到别空头陷阱和多头陷阱。通过利用K线来到别真假突破，我们可以对大多数空多陷阱进行见位交易。K线可以把大部分假突破转化为见位交易的机会。下面我们就来看看相关的例子。
第一个例子涉及利用看跌吞没交易多头陷阱，请看图5-8，这是黄金5分钟走势图。现货黄金走势在达到一个高点之后出现了回落，然后向上突破了前期高点，不过我们注意到，突破的首根阳线的实体基本在前期高点之下，接着第二个突破K线则是十字星，这个也非持续K线形态，于是我们等待市场接下来的表现。为什么要等待呢？第一，市场没有显著的持续形态向上突破前期高点；第二，市场没有明显的局部反转形态确认前期高点构成的阻力。这个十字星只是一个提醒信号，提醒交易者前期高点构成阻力可能有效，但是并不能帮助交易者确认这一阻力有效。所以，我们选择等待，等待市场给出一个坚决的方向信号。十字星之后，出现了一根大阴线，这根阴线是一个向下发散形态，确认了方向朝下，它与十字星构成了特殊的吞没形态。于是，我们进场做空，将初始停损点放置在前期高点之上。
第二个例子是利用早晨之星来确认空头陷阱，请看图5-9，这是现货黄金5分钟走势图。市场向下运动创出第一个低点，然后回升，没有创出新高，所以定性为反弹，市场再度下行跌破前期低点，这时候交易者应该怎么操作呢？是否应该像传统突破交易要求的那样操作呢？答案是我们应该观察突破时市场的具体表现，在本例中，第一根突破的是大阴线，但是其突破部分为阴线，所以不是有效突破的信号。接着，一根K线接力突破前期低点，但是很快拉回收盘，形成一根锤头形态K线，这使得我们开始注意是否市场会反转，因为锤头是一个提醒信号。此锤头之后出现一根实体大阴线，确认前期低点构成的支撑有效，于是我们进场做多，将初始停损点放置在前期低点之下，并要考虑过滤市场噪声和资金管理原则。
