第25讲 什么是交易系统(2)

交易系统一百多年前起源于荷兰交易所，有人就开始研究它。开始大家就想搞个机械化的模式，大概偷懒是人类的--个特性，总觉得最好不要自己做决定，让别人代劳或通过程序化，机械化决定最好，自己能偷懒就偷懒。但是做变易恰恰不能偷懒，必须亲力亲为。必须时刻监控它，这就是交易系统。

所以既不要把交易系统想得太简单、太理想化，也不要想得太复杂。实际上理解了交易系统的真正含义后，我们对交易系统的应用就比较理性，设计一个交易系统就有了指导思想和方向。

交易系统在我们做其他事情的时候，比如说投资一个项目，或是做一个商业计划，也需要有一个类似交易系统的东西帮你赚钱。

有人开一个店、开一个工厂，脑袋一拍就去做了。很多农民企业家都是这样做的。在一定的社会环境、时代大趋势底下，在改革开放的初期，只要你敢拍脑袋，敢于下海，基本上都能賺到钱。这不是个人的本事，这是历史潮流的推动，正好处在一个大的牛市背景中，在这样一个大趋势中，只要顺着趋势下海，身不由己就賺到钱。但是在现在这样一个竞争激烈的社会环境中，如果要去做一个项目的话，一般是要有一个商业计划书。一个完善的商业计划书其实也是一个类似交易系统的东西，也是包括你对这个项目的整体思维，你要回答这个项目为什么能赚钱？为什么非要进到这个行业？怎样才能够赚到钱？

所有问题事先都必须考虑到，并且要有确定的答案。你要能解释清楚，建立起必胜的信心，然后才能做这件事。你不能告诉别人说：“我不知道我为什么能赚钱，我只是喜欢这个，所以我就做了。”如果是这样，银行不可能给你贷款，别人也不敢帮你，因为那只是你个人喜欢的东西，没人会愿意跟你合作，因为能不能成功谁也不知道。但是一个好的商业计划书，开始就把它的盈利模式建立起来，或是说把它的盈利系统分析出来了。像我们如果做个计划书，我会告诉别人，我们为什么要做这个事情，理由是什么，我们准备怎么做，我们用什么样的方法来做，先做什么，后做什么，整个一套思路、过程都很完善。这样做了，我们会有什么样的结果，最好的结果是什么，最坏的结果是什么，通常的结果是什么。你把这些内容表达清楚，首先要能说服自己，其次要能说服别人，然后这个项目才能成立。如果大家听了你这个计划，感觉上不错，都很认同，那么这个项目做起来就很容易，你会得到很多的帮助，你拿着计划书到银行去贷款，银行马上会贷给你，你找风险资金，风险资金一看，问你要多少钱？你不用主动去找合作伙伴，合作伙伴会自己找上门来。因为大家都认为你的思路很好啊，是一个很不错的主意，值得去一试。这个东西本质上就是交易系统，一个商业交易系统。现在大家应该明白，交易思维、交易系统对我们做交易、做事情来说，如果想要把它们做成功的话是非常重要的，而且是必须的，一个专业人士在商业上必须要有这样一个思维，而不是随意去做，不知道怎么回事就去做，那都是业余的低级的做法。

回过头说交易，这套思维方法，我们最终还是要体现到交易系统上，通过我们的交易系统要把它真正落实。交易思维只是一个思维，具体怎么来赚钱呢？那就需要有一个交易系统来帮助我们实现贏利的目标。

一个真正的交易系统至少要具备三大功能。

正确贯彻交易理念

第一大功能，能够正确地贯彻你自己的交易理念。每个人都有自己的交易理念，每个人的交易理念都不尽相同。在资本市场中，各人有各人的看法，我们不能随意地下个判断说谁对谁错。其实理念本没有对错，看个人怎么去跟市场吻合，吻合得好，哪怕是•-个农民，他都可能赚钱。

也许农民做期货比那些大学院校毕业的硕士、博士做得好，道理很简单，因为农民本来是种大豆的，他对大豆的生产过程、气候环境、产量、品质各方面当然都很熟悉，他对现货很了解，到期货市场中做大豆，他当然做得好。大豆还没出来，他就知道今年的收成好不好，这个豆子会涨还是会跌，他就可以做期货。他当然比那些满脑子经济模型的书生做的好。一个研究商品期货的分析师，满脑子历史数据，行情参数，到地里哪个是豆子都不认识，怎么能知道豆子未来价格的走势呢？

交易系统要贯彻正确的交易理念，把整个想法能通过系统体现出来，通过建立交易系统，来把我们的交易思维贯彻落实到实际的交易过程当中。情况你都知道了，怎么做你也都想好了，具体到做交易的时候，你怎么去操作？怎么把你对市场的认识，通过什么的方法变成贏利？你要把它落实到实际当中去，交易系统要具备这个功能，帮助你把交易方法、交易思维去落实，通过落实消除交易的主观随意性。你是事先有谋划的，谋划了以后再行动，不要做到哪里算哪里，边走边看，对我们交易者来说，不可以这样的。

交易系统的目的是要消除交易中的主观随意性，可以减少下单前的恐惧，很多业余交易者都有这样的经历，下单前心里忐忑不安，到底是买涨还是买跌，内心充满恐惧，一拍脑袋，好,进去再说。一个好的交易系统，按照系统来做是不存在这个问题的，系统上反映该买了，你就买，反映出不买，那就不买。很简单的事情，没有这种恐惧的。可以减少持仓中的焦虑。业余的交易者也经常有这样的体会，一旦开仓以后，就开始担心了，留还是走？亏一点就想：我是不是等它反弹？还是现在就走？賺钱就想：是不是现在就走保住盈利？还是贪婪一点等待扩大利润？就在那里焦虑。一旦平仓以后，就不断地懊悔：真不应该平仓！你看平仓以后，它完全如我所料想的行情又走出来了。懊悔不已。很多交易者都会产生这样的情况，整个交易是在下单前的恐惧，持仓中的焦虑和平仓后的懊悔的过程中度过的。一个好的真正的交易系统，应该帮你把这些东西都消除掉，在交易的过程中，这些恐惧、焦虑和懊悔都是不存在的。

建立系统的目的就是要在交易的过程中按照规则来做，这个规则是完全按照我们的交易理念来制定的，并且是能够贯彻可执行的，这样的交易至少来说是一中我们认为是正确的交易。

保证交易策略的有效性

第二大功能，我们要保证我们交易策略的有效性，这个跟第一个有点相似，但是程度上不一样。第一，是指你整个的交易理念，一个总体的框架性的东西，一个结构性的东西，在你的交易过程当中，你的交易系统中要体现出来。第二，是指你每一单交易，不同的交易策略的有效性。我们讲过，交易者每做一单交易时都要拟定一个交易计划。这个也好理解，我们搞一个项目时，开始的时候有一个项目分析，可行性报告，但是你一旦进入到具体的操作当中，项目成立了，我开个店、开个工厂，我已经准备开业了，接下来要写生产计划、营销计划、具体的营业计划，我每天卖东西要卖到多少，我才能保持盈亏平衡点，我要生产多少量，投资多少钱，买多少设备，生产达到个什么样的规模，我才能在多少时间收回我们投资，才能达到什么时间盈利的目标，这些是你具体的东西，这类似我们讲的交易策略，我们在具体做交易的时候，我们怎么样实现我们每一单的策略，你的交易系统能够保证你的策略是有效的，你按照事先拟定的交易计划，你根据交易系统给出的信号进行交易，这样可以确保你的交易策略执行的有效性。

有效地控制交易风险

第三个功能，一个真正的交易系统必须能有效地控制交易风险。控制风险大家都知道，但往往都做不到。控制风险最常用的方法是设立止损，止损确实是控制风险，但不是最好和最有效的方法，止损看上去似乎是控制了风险，但实际上止损就是亏钱，就是你承认自己输了，每一单交易只要走反，我就投降付钱。这是一种比较简单，也是比较低级的思维方法。看似主动止损，实际上还是被动亏损。如果操作得当，我们本来是可以少亏一点，或者不亏钱。我们可以跟市场“讨价还价”，可以通过更好的方法来少亏一点，所以我们要去研究这种方法，最好是不亏，如果能顺便带走一点最好。这都是风险控制的意识。怎么样控制风险才能把风险损失降到最低？而不是认定亏损是交易的一部分，认可交易中的亏损。亏损积少成多，最后你就会知道这个你其实也是亏不起的。有的人賺钱的时候很斤斤计较，赚一点就在那儿算，我赚了多少。他不算一算亏损，亏损的时候往往很大方。实际上恰巧应该相反，賺钱的时候应该有豪情壮志，放开胆量賺，而对亏损恰巧要斤斤计较，尽量亏到最少。我们的交易系统要把这样控制风险的理念也体现出来，能够真正有效地控制交易中的风险，通过交易中的风险控制以及资金管理的规则，为我们建起一道有效地防范风险的保护墙，这是最后一道关口。这是里面有两层意思，一层是控制交易中的风险，是指怎么样把交易中的风险控制到最低，交易系统要体现出来。第二层，你要为自己建立一个保护墙，最后的关口，你不能被突破，你必须要有这样一个措施。

以上这三大功能如果能够实现的话，我们的交易系统基本上是一个完整的真正的交易系统。如果要设计一个交易系统，必须要有这样的一些功能。在这样的认识前提下，我们就可以着手去设计一个交易系统了。

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