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李·格特斯

2014-10-02 19:12   来源:818期货学习网



李·格特斯是一位世界级的机械交易系统设计师和交易大师。李取得了其他交易者罕见的成就。值得称赞的是,李发明了一种机械交易策略,并经受住了时间的考验。自发明21年来,这个策略仍然很有效。很少有成功的交易者有资格说这样的话。在这个有着各种系统发明的竞技舞台上,李无疑是有能耐自夸为系统权威专家的!当然,如果你对李很熟悉,你就会知道他为人谦逊,并不喜欢自吹自擂。他自豪但不傲慢。

李的成功始于1988年,那一年他成功开发了Volpat交易策略,除了这个策略指导交易不断获利外,在写本书时,它被《期货真相》(一个独立监测500多种交易系统的刊物)评为前10的交易系统。它不仅仅在最近12月中挤进了“前10”,而且取得了第3名的好成绩!在500多种交易策略中排位第3,而且这个策略可是李在21年前发明的!这是多么了不起的成就啊。

让我向你介绍一下李所取得的成就吧。按照他的交易市场行为理论,他发明了一套客观、规范的交易策略。任何施行了该策略的人,在过去的21年都是有利可图的,他们的盈利弥补了所有不可避免的支出后仍然有节余。当然,也会有亏损的时候,但在总体上显示出了一条稳步增长的权益曲线。没有什么被人看好的交易理论(更不用说交易策略)敢宣称取得了这样高水平的成功。

如我所述,鲜有交易者敢说自己取得了与李一样的成就——发明了一套经久不衰的交易策略。当然,无独有偶,20世纪60年代期间,理查德·唐奇安(Richard Donchian)发明的4周通道突破系统使他跻身“名人”行列;20世纪80年代,理查德·丹尼斯(Richard Dennis)和比尔·埃克哈特(Bill Eckhardt)做了著名的海龟实验;同样在20世纪80年代,还有人发明了另一个趋势交易系统,它是基于约翰·布林格(John Bollinger)的布林线(Bollinger Bands)制成,这项策略直到今日仍被用来赚钱。这些都不是那个时代唯一经久耐用的策略。但是,相较于这些年不断发明创造出的大量交易策略,21年来仍能经受住考验的强健策略实在是少之又少,凤毛麟角。

李曾经做过其他行当。在事业初期,他一直在通用公司打杂,之后转而从事计算机编程工作。1985年,在接听了一位股票经纪人暗示他赚快钱的电话后,他开始对期货交易产生了兴趣。在个人账户经历了重大损失后,李开始全身心投入技术分析的研究中。他利用自己的计算机专长来评估测试各种市场假设和设想。当时,他并不能像如今的交易者那样得益于先进的交易软件,他在最早的一种88XT个人电脑上用GWBASIC语言编写了自己的代码!尽管当时还没有奔腾芯片,李却成功开发出了波动模式突破策略,这项成功策略帮助李掘到了第一桶金。

李的期货交易做得如此之好,以至于他在1987年(恰好在10月股票崩盘之前)决定全职从事期货交易。说到最佳时机,这绝对不是!虽然在股市崩盘那天他损失了一大笔资金,但他的损失并不算严重,很快就相对完好地挺了过来。如今再回头想想,李承认对他来说这是个不错的经历,“当标准普尔指数下跌时,这一生的全部经历在我眼前一一闪过。对我来说,这样的后知后觉是有利的,因为直到那时我才知道期货交易的艰难。那一记“耳光”促使我下定决心去学习期货交易。”

1988年,李开发了Volpat策略。该策略在1993年被他以超过67.5万美元的价格出售给了一批专业交易机构,这其中包括两家大型公共基金和北美一家最大的银行。

如今,李已全职从事了25年期货交易。他经营着一家成功的咨询服务公司,在这家公司,他与每个他所推崇的交易机构都有业务往来。许多专业交易机构都通过李的咨询服务公司来分散交易中的风险。现在,他仍旧主要关注短线交易。李会同时从事当日交易和短期交易。在短期交易中他持有头寸2~4天。他也做电子盘标准普尔迷你版500(E-MINI SP500)和30年美国短期国债期货的交易。李仍然使用波动模式突破系统进行交易,尽管如今他将其策略与时机结合在了一起。然而,在这几个要素之中,李更加青睐模式识别。李的研究、开发和订单的生成都是通过Genesis软件进行的。虽然他的模型具有系统性,他还是会根据不同的情况进行期货交易。他会基于自己对市场状态的见解选择根据相应信号进行交易。

在工作之余,李喜欢健身和打高尔夫,以彻底放松自己。令其家人担忧的是,不管情况多糟,李却只喜欢看到事物积极的一面。正如李所言,“我宁可大笑也不愿哭泣。否则,我们中就没人可以活着逃脱了,所以为什么不尽可能地寻找一些让人欢笑的事情呢?”李和他的家人居住在美国亚利桑那州。现在就让我们听听李的一条建议吧。

“李,根据您的交易知识和经验,我想应该有许多人向您取经吧。如果有机会让你给那些有抱负的交易者一条建议,仅仅是一条,那么它将会是什么,并且为什么你会给予这样的建议呢?”

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