我们前面已经强调了构建一个交易系统的重要性，但是我们前面还只是局限于交易决策本身，其实交易需要一个更大的系统来制约和管理。我们应资降系统论和控制论的精华用于交易中，所以交易体系不仅仅是决策，还涉及交易的整个流程。

外汇交易就像所有的金融交易一样是一种剌激而复杂的活动,交易者要面对的不光是汇率波动本身，还要面对造成汇率波动背后的复杂性因素，更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性，才造成在外汇的实际交易中，绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终。

因此，要想在外汇市场上长期生存并保持稳定的一致性获利，必须在充分认识市场的基础上，去建立一个有效的系统化手段，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，所有的交易都是有序而直观的，才能最终达到低风险、高回报。

完善的交易体系或者说大交易系统，应该包括交易系统、风险控制系统和监控系统三个方面。单个交易者是不可能完成的，必须要有团队协同来完成整个交易过程。

完善的交易体系应该具备的特征：

稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起,但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。

枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的,交易系统经过验证可行以后，毎天只是枯燥地去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。

简单性：交易计划的制订和执行全部加以程式化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。简单而有效。

1.监控系统

只要是人就会有缺陷，就会有高潮低谷，就可能造成不可弥补的损失,说句不好听的，头天晚上跟老婆吵一架，第二天就有可能做出灾难性的交易。世界上大战役产生的损失都是这样造成的，滨中泰男的住友事料、尼克里森的巴林银行事件, 还有亨特兄弟的白银事件、陈久霖的中航油事件;他们都曾经辉煌过，曾经呼风唤雨过，但都过分地依赖了个人的能力，也许曾经成功过1000次，但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。

每一位操盘手都有阶段性，某个时期可能交易得非常好，但毕竟都看血有肉的个体，都难以摒弃人性的弱点——贪婪和恐惧。期货界一位小有名气的交易者就是一个非常好的例子。在1997年年中到2001年年底4年多的时间里，他非常稳定的获利，在一个小圈子里非常出名，但因此也飘飘然,最终导致了2002.年年初的滑铁卢。其实如果能够严格坚持交易系统，一定不会惨败的，但当时的心态已经乱了，做的所有交易都明显带有主观色彩，反过来说,当时如果他有一个风险控制员 为其控制风险，那么最后的结果肯定是截然不同的。

因此,在操盘手的概念里,个人英雄主义一定要摒弃，一切都要交由团队来完成,团队的成员进行细致的分工，互相制约,计划的制订者和计划的执行者必须要分开，以保证交易计划能够始终贯彻执行。

在我们的实际交易中,组建了若干个团队，每个团队是由三类人组成：管理员、交易员和风险监控员，并对他们的职责进行了细致的划分。

管理员职责：

不断完善交易系统，填补漏洞。

制定奖惩制度，统一组织协调并审议交易计划。

定期总结资金运作状况。

不得干涉交易员的日常交易。

交易员职责：

每天提供交易日志，并定期向投资人提供收益报告。

交易员严格按照交易日志提供的投资方案进行交易，交易员在盘中严格执行交易计划,按计划入市,止贏止损。

了解所有的规则之后，严格按照规则办事，不能出现任何错误。

如果市场行情发生突发变化或接近账户总体风险限额时，

交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。

监控人员职责：

当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金岣时，风险监控员有极亮黄灯, 不得开新仓。

当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金10%时,风险监控员有权亮红灯，警告交易员必须平仓并停止交易，总结休息后方可重新交易;当账户浮动亏损或实际亏损达到18%时,必须完全清仓，并报告管理员准备账户的清算。

监督交易员贯彻、执行交易计划，当交易员有侥幸心理，不贯彻交易计划的时候,监控员协同交易员执行计划并上报管理员。

严格检查交易员的交易日志，检查资金持仓状况，发现问题及时上报。

每个交易日向管理员报告当日交易状况及持仓状况

每日绘制资金曲线

2.交易系统

交易体系相当于战士手中的武器,自然是威力越大越好。在市面上，各类交易软件、交易系统比比皆是，当然效果也有好有坏。我们觉得，在交易软件或者是交易思路的选择上，需要把握好以下几点：

简单原则：价格瞬息万变,纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的 市场只能适得其反,而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用套简单、精确而且髙效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。

不要过度优化：多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法，其实这只是一种一相情愿的想法。市场的价格变化包含着大量的随机因素,甚至包括人时心理因素，呈现出一种非线性的走势，纷繁复杂。而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化对收益没有什么作用。

根据历史统计找出规律性：市场的运行实际上非常简单,只有三个方向：上涨、下跌、横盘。对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何滤掉横盘，在横盘的时候不做单,或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。

让自己永远站在概率高的一方：赌博也好，做外汇也好,实际上做的都是一种概率，想方设法让自己长期站在概率高的一方，包括交易系统的选择，也是如此。

3.风险控制系统

风险控制无疑是交易过程中的重中之重，一些老生常谈的关于风险控制的话题在这里我就不多说了，我只是把自己在实际交易中常用的4些控制风险的心得提出来。

量化风险：对，没错，就是量化风险，每一笔交易做多少手，最多亏损多 少，应该是提前制定好和算出来的。

分散风险：鸡蛋当然不能放在同一个篮子里，如果把资金都投人到一个品种，中那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里,而且还要放在各式各样的篮子里：我们不但要把风险分散在多空之中（多单、空单都要有），还要分散到不相关的品种中，甚至，如果条件许可，还要分散到不同的交易模式中。举个简单例 子有两个交易员,成绩都非常稳定，A非常稳定的获利,B非常稳定的亏损，那好，我们把资金平分为两部分一部分跟定了A，A怎么做我们就怎么做，另一部 分跟定了B，B怎么做我们就跟他反着做。结果不言而喻。A和B就相当于两套不相干的交易模式，再稳定的交易模式也都会有出错的时候，如果两套交易模式同时初错，也不过是损失了全部资金的2%（各自部分的2%，也就是全部的2%），只要不是同时出错，自然就不会亏损，相当于进一步分散了风险。

不要去追求过高的回报：世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险，知足常乐。一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的。不要去贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦。

找一套切实可行的交易模式，制定好严格的风险体系，找两个不懂外汇的人替你去执行，再找个认死理儿的人来给你监控，然后你远离市场去旅游，回来就等着收钱吧。