第七课 “奥卡姆剃刀”下的简洁美：以“欧元动能交易系统”为例(4)

2014-08-09 14:28 来源:818期货学习网

表7-1的第三组数据是升级系统后进行的回测，回测时间跨度是该系统表现不佳的2008年6月至2009年3月。升级系统的具体方法是：利用5日和30日指标进行做空交易，利用10日和60日指标进行做多交易，这样系统在这10个月就处于总体盈利状态，请看图7-3，这是系统升级后的交易信号和行情走势图。参数的调整使得系统能够同时对做多交易和做空交易产生恰当效应，从而带来整体的盈利，但是策略本身不能预测到市场条件的改变。

请看图7-4，该图显示了未升级的“欧元动能交易系统”从2008年夏天开始的绩效下滑情形，这是该系统历史测试自2000年来首次显著下滑。

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