股指期权交易
- 到期盈亏结构
- 做多跨式组合
- 做空跨式组合
- 到期盈亏结构
- 做空跨式组合
- 做多宽跨式组合
- 做空宽跨式组合
- 跨式组合与宽跨式组合的比较
- 跨式组合与宽跨式组合：比较风险衡量值
- 本章小结
- 第12章 比率价差组合
- 比较垂直差价组合
- 比率价格波动率价差组合
- 本章小结
- 第13章 时间价差组合
- 时间价差组合
- 到期风险
- 到期盈亏
- 多头时间价差组合头寸的价格行为
- 空头时间价差组合头寸的价格行为
- 风险衡量：看涨期权的时间价差组合
- 情景分析
- 本章小结
- 第14章 个案研究
- 苏小姐：金融专业人员
- 包先生：积极而保守
- 李先生：积极交易者
- 本章小结
- 第Ⅳ篇 头寸管理
- 第15章 获利头寸的管理方法
- 何谓“管理”？
- 基本的管理技巧
- 为何管理头寸
- 获利状况下多头看涨期权的管理方法
- 替代策略1：转换为看涨期权多头价差组合
- 替代策略2：转换为蝶式价差组合
- 替代策略3：转换为鹰式价差组合
- 替代策略4：转换为圣诞树价差组合
- 如何挑选？
- 替代策略的有点与缺点
