50ETF期权交易实战策略集锦
- 三、买进宽跨式组合的风险指标分析
- 四、宽跨式多头与跨式多头的比较
- 第三节 卖出跨式（宽跨式）交易策略
- 一、卖出跨式（short straddle）交易策略
- 二、卖出宽跨式（short strangle）交易策略
- 三、宽跨式空头与跨式空头的比较
- 第四节 跨式（宽跨式）策略的另类构造
- 一、飞碟式交易策略（用实值期权构建宽跨式）
- 二、合成跨式交易策略
- 第五节 跨式策略的修正——偏涨式和偏跌式
- 一、偏涨跨式/带式（strap）期权策略
- 二、偏跌跨式/条式（strip）期权策略
- 附：跨式（宽跨式）策略一览表
- 第四章 垂直价差（vertical spreads）策略
- 第一节 牛市认购和熊市认购
- 一、牛市认购期权价差（bull call spreads）
- 二、熊市认购期权价差（bear call spreads）
- 第二节 牛市认沽和熊市认沽
- 一、牛市认沽期权价差（bull put spreads）
- 二、熊市认沽期权价差（bear put spread）
- 第三节 垂直价差交易注意事项
- 一、垂直价差策略的特点及运用场合
- 二、垂直价差交易中行权价的选择
- 三、合成垂直价差中的领口（collar）策略
- 第四节 认购期权比率价差（ratio call spread
- 一、认购期权正向比率价差（call frontspread）
- 二、认购期权反向比率价差（call backspread）
- 第五节 认沽期权的比率价差（ratio put spread
- 一、认沽期权正向比率价差（put frontspread）
- 二、认沽期权反向比率价差（put backspread）
- 第六节 认购和认沽梯式策略
- 一、牛市认购梯式策略及同类策略比较
- 二、熊市认购梯式策略及同类策略比较
- 三、牛市认沽梯式策略及同类策略比较
- 四、熊市认沽梯式策略及同类策略比较
- 第五章 蝶式价差和飞鹰式价差
- 第一节 蝶式价差（butterfly spread）
- 一、认购期权蝶式价差
- 二、修正认购蝶式价差
- 三、认沽期权蝶式价差
