电影《一代宗师》中提到，“武学的三重境界---见天地、见自己、见众生。”

 

实际上交易也是一样，市场上有喧嚣而又迷茫的散户，有身怀绝技的高手，还有无招胜有招的少林扫地僧。

 

见过天地，才知道市场上各种各样的交易方法之多、交易流派之广、交易理论之深，人穷其一生也不能全部研究透彻，仿佛交易对你来说是一座无法逾越的大山，于是有的人浅输辄止退出市场并劝诫后来者勿入此门，有的人输光积蓄余生郁郁不得志，只有少数人痛定思痛，开始归纳、反思、复盘，进入到了第二重境界---见自己。

 

人在志得意满之时往往觉得自己无所不能，在其他领域必定也能取得成功，经历过失败的打击之后又觉得自己一无是处。见自己是痛苦的，你要抽丝剥茧地分析自己过往的失败，罗列出自己的能力短板，把自己最不堪的一面挖掘出来，你可能会陷入深深的自我怀疑，但这恰恰是黎明前的最后黑暗时刻。

 

构建交易系统的过程就是见自己的过程。下面我们模拟交易系统的构建过程，大家可以根据自己的实际情况进行参考，该系统仅为内容讲解，不作为具体交易依据。

 

一、遵循个性选交易风格

 

人的性格是由以往经历塑造的，而交易市场是最能体现人性的地方。人不可能违反自己的本性去做好交易，激进的人做不了稳健的交易，稳健的人也做不了激进的交易，所以构建交易系统的第一步，就是剖析自己的性格，根据性格去选择一种最契合自己的交易风格。

 

例如我的风险偏好比较高，可以承受相对比较大的亏损，而且每次买在相对底部能给我带来极大的成就感，那我就选择偏左侧的交易风格，通过一定的方法去判断阶段的顶底，在新的趋势还未完全形成之前进场，承担一定浮亏等待趋势的形成。

 

二、根据过往经验选交易方法

 

首先回顾一下自己以往的交易，赚钱是在什么情况下赚的，亏钱是因为什么亏的。赚钱时候的交易逻辑是什么，亏损时的心理状态是怎么样的。

 

假设我曾经用MACD柱线底背离+KD超卖区成功抄底进场了多单，随后在MACD柱线顶背离+KD超买区成功逃顶，这是我赚钱最多的一笔交易。那我就以MACD+KD作为指导交易的信号，两个指标同时给出信号时进场，有某一个指标背离时出场。

 

在某一次的交易中，我遵循同样的进场方法买进了多单，然后行情并没有朝我预期的方向走，反而是继续下跌，我期望行情能出现反弹，到我的成本线附近让我的多单平仓离场，然而行情却开始加速下跌，我最终忍受不了浮亏最终割肉离场，这是我亏损最多的一笔交易。根据亏损的经验教训，我把本金的10%作为风险金，每次下单后设置亏损10%的止损线，这样的话即使判断错误也不至于伤筋动骨。

 

三、根据持仓心态定交易周期

 

在按照进出场标准交易一段时间后，我发现我的交易结果有所改善，偶尔能有不错的盈利，并且亏损也控制在了一定范围内。但是在我操作的一小时周期级别上我觉得波动太大，持仓过程中感觉心惊胆战的，盈利的时候非常兴奋，生怕利润回吐，一直想手动止盈；亏损的时候心情低落，甚至影响了正常的工作生活。

 

我意识到当前的操作周期对我来说太大了，与我当前的心理成熟度不匹配，于是我开始尝试缩短周期，把操作周期从原来的1小时缩短为15分钟。

 

转变为15分钟周期之后，我发现我可以很淡然地面对涨跌，习惯了1小时的波动再来看15分钟的波动，感觉不痛不痒。虽然操作频次可能变高了，需要跟多地关注行情，但是我可以平淡地去执行我的交易系统，持仓过程中没有太大的情绪起伏，可以正常地去工作生活了。

 

四、根据交易周期做资金管理

 

选定了15分钟级别的交易周期之后，我复盘历史行情发现一波15分钟级别的趋势通常在3到5天内走完，也就是说在这3到5天之内我要承担的不止是日内波动的风险，还有持仓过夜的风险，一旦受某些消息面刺激，价格朝着与我不利的方向大幅跳空，此时必然会按当前价格触发我的止损，若是仓位太重则账户面临爆仓风险。

 

根据我设定的单次10%止损限额，与15分钟的交易周期，我大致计算出单个品种的持仓只要不超过权益金额的15%，总仓位不超过权益金额的30%，那么即使大幅跳空触发止损，也不会对总仓位造成太大的影响。

 

五、在实战中优化

 

经历了以上4个步骤，我的交易系统已经有了一个大概的框架，但是距离一个成熟交易系统的标准仍有很大距离，需要在实战中不断总结经验，每一笔亏损都是改进优化的机会。

 

比如我发现这套系统在偏震荡的趋势行情中更适用，而在强趋势行情中逆势操作容易被打掉止损，那么我需要用一些技术方法先对趋势的强度进行划分，找到适合交易系统的趋势背景，提高整体的胜率。

 

又比如我发现通过观察大级别周期（1小时）的趋势，跟随大周期趋势的方向来进行开仓，胜率会更高，利润空间也更大，那么我需要制定一套规则，来分析当前大周期的趋势处于什么位置，是否支持我15分钟级别的开仓。

 

经历过多次的优化和测试，最终我会发现这套交易系统真正适用的行情并不多，但是一旦出现机会大概率是能盈利的。我也不再每天苦苦盯盘试图找到每一个可能的机会，我只需要等待那个最确定的机会再出手，就像猎豹捕猎一样，要么不动，一出手必定有所斩获。