金融投资是一种繁琐而复杂的活动，投资者要面对的不光是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性，才造成在期货的实际交易中，绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终。

 

　　因此，要想在期货市场上长期生存并保持稳定的一致性获利，必须在充分认识市场的基础上，去建立一个有效的系统化手段，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，所有的交易都是有序而直观的，才能最终达到低风险，高回报。

 

　　一、完善的交易系统应该具有以下特征：

 

　　1、稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。

 

　　2、枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥的去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。

 

　　3、简单性：交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。简单而有效。

 

　　二、完善的交易系统，应该包括交易体系，风险控制体系和监控体系三个方面：

 

　　1、关于交易体系：

 

　　交易体系相当于战士手中的武器，自然是威力越大越好。

 

　　在市面上，各类交易软件，交易系统比比皆是，当然效果也有好有坏，在交易软件或者是交易思路的选择上，需要把握好以下几点即可：

 

　　a、简单原则：

 

　　价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。

 

　　b、无谓的过渡优化：

 

　　多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法，其实这是一种近乎于单纯的想法，市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，是呈现一种非线性的市场，纷繁复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化对收益没有什么作用。

 

　　c、捕捉规律性：

 

　　市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘，对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何虑掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。

 

　　2、风险控制体系：

 

　　风险控制无疑是交易过程中的重中之重，也是老生常谈的一个话题，下面是在实际交易中常用的一些控制风险的心得。

 

　　a、量化风险：

 

　　对，没错，就是量化风险，每一笔交易做多少手，最多亏损多少，应该是提前制定好和算出来的，假设10万资金，每笔交易只允许亏损全部资金的2%，如果3000买黄豆，2900止损，那只允许买2手，碰到止损正好赔2%（2000元）；如果2950止损，则可以买4手，碰到止损也正好是赔2000元；如果2980止损，甚至可以买10手，当然我们不会去做10手的，毕竟还有别的约束条件，我们的目的就是降低风险，量化风险，2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果，一旦到了2%的损失，没有任何理由能够阻止我们离场。

 

　　b、分散风险:

 

　　鸡蛋当然不能放同一个篮子里，尤其是期货，如果把资金都投入到一个品种中，那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里，而且还要放在各式各样的篮子里：要分散到不相关的品种中，甚至，如果条件许可，还要分散到不同的交易模式中。

 

　　c、不要去追求过高的回报：

 

　　世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险，知足常乐，一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的，不要去贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦。找一套切实可行的交易模式，制定好严格的风险体系，然后就等着收钱吧。

 

　　3、关于监控体系：

 

　　只要是人就会有缺陷，就会有高潮低谷，就可能造成不可弥补的损失，说句不好听的，头天晚上跟老婆吵一架，第二天就有可能做出灾难性的交易。世界上大战役产生的损失都是这样或那样因素造成的，滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件，还有亨特兄弟的白银事件，他们都曾经辉煌过，曾经呼风唤雨过，但都过分的依赖了个人的能力，也许曾经成功过1000次，但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。

 

　　每一位操盘手都有阶段性，某个时期可能交易的非常好，但毕竟都是有血有肉的个体，都难以摒弃人性的弱点：贪婪和恐惧。因此，操盘手的概念，个人英雄主义一定要摒弃，一切都要交由团队来完成，团队的成员进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分开，以保证交易计划能够始终贯彻执行。

 

　　完善的交易系统必须要有团队完成。组建一个团队，该团队由三类人组成：管理员，交易员，风险监控员。必须对他们的职责进行详细的划分：

 

　　1、管理员：

 

　　a、不断完善交易系统，填补漏洞。

 

　　b、制定奖惩制度，统一组织协调并审议交易计划。

 

　　c、定期总结资金运作状况。

 

　　d、不得干涉交易员的日常交易。

 

　　2、交易员：

 

　　a、交易员：每天提供交易日志，并定期向投资人提供收益报告。

 

　　b、交易员严格按照交易日志提供的投资方案进行交易，交易员在盘中严格执行交易计划，按计划入市，止赢止损。

 

　　c、了解所有的规则之后，严格按照规则办事，不能出现任何错误。

 

　　d、如果市场行情发生突发变化或接近账户总体风险限额时，交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。

 

　　3、监控人员：

 

　　a、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金7%时，风险监控员有权亮黄灯，不得开新仓。

 

　　b、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金10%时，风险监控员有权亮红灯，警告交易员必须平仓并停止交易，总结休息后方可重新交易；当账户浮动亏损或实际亏损达到18%时，必须完全清仓，并报告管理员准备账户的清算。

 

　　c、监督交易员贯彻、执行交易计划，当交易员有侥幸心理，不贯彻交易计划的时候，监控员协同交易员执行计划并上报管理员。

 

　　d、严格检查交易员的交易日志，检查资金持仓状况，发现问题及时上报。

 

　　e、每个交易日向管理员报告当日交易状况及持仓状况。

 

　　f、每日绘制资金曲线。

 

　　完善的交易系统个人是不可能完成的，必须要有团队完成。用时髦话来说就是：集体领导、分工合作。