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揭秘2018期货大赛程序化组冠军 柴勇的“独门真经”

818期货学习网   时间:2018-11-30 22:16   来源:期货日报网



获奖选手

 

柴勇,参赛昵称“小目标”,获得奖项:第十二届全国期货实盘交易大赛程序化组第一名、最佳农副产品交易奖。2006年进入股市,2010年开始做期货,2013年开始研究程序化交易,逐渐形成了趋势、套利、日内、次高频的混合交易策略。本次大赛采用纯日内策略,即中频做市和脉冲策略,等待大概率高盈亏比的机会,快进快出。 

 

参加比赛是个“偶然”,是小伙伴给报的名,本来是个程序化测试的账户,以前没有参加过比赛。

 

全国期货实盘大赛让我开阔了眼界,看到了很多高手,见识了更多元的交易方法,可以更深刻的看到自己的不足和长处。交易是场马拉松,半年时间只能反映一个阶段性的情况,有很多高手只是在这个时间阶段没有显现出来,如果时间拉长看,他们可能更优秀。

 

对本次比赛的成绩还是比较满意的,运气也比较好。我对基本面的认知水平还很低,比如今年的苹果(11730, -250.00, -2.09%)行情都没有参与,对大行情的把握能力也有欠缺,需要向很多前辈学习。

 

耐心等,机会来了快速出击,不对就马上认错出局。通过比赛,更加坚定自己的交易模式,也发现了一些交易方式相似的选手,他们也取得了不错的成绩。

 

期货有无法言说的“魔力”,每个进来市场的人基本都不愿意再离开,对一个没有背景、没有资源的普通人来说,期货市场是个公平的市场,是可以尝试去走走的一条路。

 

期货交易其实是对自己和市场的认识过程,杠杆放大了人性,期货市场除了能给予交易者经济上的收入,更主要的是给了交易者心灵上的自由。我觉得交易基本功就是止损,也就是错了要果断认错,尤其是刚入市场的人,如果想投入10万元,最好把它分成5份,一次投2万元,亏完了再入金2万元,有效避免大的或者超出自己承受范围的亏损。

 

我参加比赛的策略是中频做市策略和脉冲策略的结合,就是找胜率和高盈亏比的机会入场,不盈利就马上离场,基本都是日内,快进快出、持仓时间短。

 

总体上来讲,市场是随机的,但是随机中也存在相对的确定性,比如宏观上供需关系决定大宗商品未来的大方向,微观上也存在了很多确定性。举个例子来说,一个品种不同月份的合约,一个月份忽然暴涨,另一个月份还没动,接下来的时间里大概率的事就是,要不暴涨的跌回来,要不不动的跟涨上去。交易策略就是要找高概率的事,然后重复做,但就是概率百分之九十九的事情,碰到百分之一的例外也是正常的,所以高概率也要做好防守。只有概率还不够,还要有足够多的次数才能显现和确定这个概率。交易中短线强调的是止损,大资金趋势强调的是资金管理,本质都是风险管理,交易中控制风险是最重要的,风险控制好盈利交给时间就好了。

 

选品种的依据看是不是符合自己的交易系统,达到开仓的标准就开仓,一天做几个品种不一定,主要看行情,如果没有合适机会就不交易,有多个品种都符合就交易多个品种。

 

入场点就是等高确定性和高胜率的机会,入场就要盈利,如果入场不很快盈利就认为这次交易是错的,马上出场。如果迅速脱离成本,可以持有看看,不过有停顿和回档也会快速止盈。

 

一般一笔单子持仓几分钟,交易频率不是太高,符合行情概率大的时候交易就密集些,少的时候可能一天或几天一笔交易都没有。

 

本次比赛我运气比较好,没有遇到大的回撤,程序化交易进出场的交易逻辑确定了,其他的就交给市场,赚该赚的、亏该亏的,通过足够长的时间和足够多的交易次数显现交易系统的正收益。本次比赛,我盈利最大的单子是笔焦炭(2133, 19.00, 0.90%)的多单,就是方向对了并且拿住了单子,说白了就是坚持了自己的交易系统,市场馈赠了丰厚利润。以前出现过两次大的亏损,第一次是刚进期货市场不知道杠杆的厉害,第二次是开仓量太大,流通性不够,部分砍在了板上,给我的启示就是,进场前一定先考虑清楚错了出场的问题。

 

期货交易如履薄冰,交易者需要做到一只眼睛看市场,一只眼睛看自己。其实看的到的和想的到的风险都是有限的,比如在交易中如果开仓发现方向错了,砍仓出来就行了,无非是出来的早点,或者到了自己可以承受的最大值才出来,总体都是在可控范围内的。真的大风险比如主观交易情绪失控了,比如没有经历过流通性风险,开仓的量太大,超越这个品种短周期的负载,想出场就可能出不来,平仓就可能会打成板,这样风险就可能失控了,多数做短周期交易入场的最大量是根据如果错了马上离场可以顺利出来确定的。没有流通性风险,然后就是进场前就制定好出场的点位,坚守自己的系统交易。

 

亏损只要在可控的范围,心理上可以比较坦然的接受这笔亏损就可以,比如你持仓浮亏还能睡好觉就是个标准,如果睡不好觉那就应该减仓,如果连续亏损就要分析下是策略问题还是行情的问题。一个策略有些行情就是要亏损的,如果是策略问题就要及时停下来;如果是行情问题就继续坚持交易系统。高频、短线、中长线对亏损和连续亏损的认知是不一样的。

 

也许是个人认知范围有限,我目前还没有发现可以适应所有市场变化的策略,都是在某个时期某个策略表现比较好。调整和优化策略是“双刃剑”,好坏参半,中长周期的策略最好不要优化,这是自己骗自己。高频策略很容易看出失效,比如连续几天亏损就可能是策略失效了,周期越短的策略越是容易失效,大周期的趋势策略生命力比较顽强。

 

我觉得最好是用闲钱做交易,这样交易者的心态会比较好,然后要做的就是找到适合自己的正收益交易系统,有耐心,严格执行自己的交易系统。

 

要在市场长期生存就要找到自己的优势,方法和模式不在于多,只要把任何一点做到市场前列都可以生存,并获得收益。市场的点很多,周围的朋友长期在期市里生存并盈利的人挺多的,有的是速度够快,有的是机器算法厉害,有的是心理强大、心态好,但是无论什么方法,控制好风险都是第一位的。

 

程序化执行严格、速度快,可以瞬间处理庞大的信息量完成很多笔交易,人相对更加灵活,对基本面和宏观的把握更好,以后最优的交易方法可能就是人机结合。人研究基本面,选品种和定大方向,让程序去执行交易。如果你还在交易自己的计划,计划自己的交易上纠结,程序化是不错的解决方法,一个成熟的交易系统用程序化实现自动化交易,其实就解决了所有的执行问题。

 

获奖感言:非常感谢期货日报举办的全国期货实盘大赛这个平台,让我有机会和很多优秀交易员交流学习,很幸运、也很荣幸可以拿到奖项!半年的时间很短,获得好的收益有很大的偶然性,期货之路漫漫其修远,希望有幸和优秀的交易员为伴共同求索市场长存之道。

 

市场感悟:市场的起伏是价格在人心里的反复扭曲和反复修正的过程,交易是自我认识和心灵修行的过程,感知市场变化的同时还要提防人性的弱点,想长期的存活就要对市场永远持有一颗“敬畏之心”。

 

精彩语录:1. 交易是场马拉松,半年时间只能反映一个阶段性的情况,有很多高手只是在这个时间阶段没有显现出来,如果时间拉长看,他们可能更优秀。

 

2. 耐心等,机会来了快速出击,不对就马上认错出局。

 

3. 期货有无法言说的“魔力”,每个进来市场的人基本都不愿意再离开,对一个没有背景、没有资源的普通人来说,期货市场是个公平的市场,是可以尝试去走走的一条路。

 

4. 我参加比赛的策略是中频做市策略和脉冲策略的结合,就是找胜率和高盈亏比的机会入场,不盈利就马上离场,基本都是日内,快进快出、持仓时间短。

 

5. 交易策略就是要找高概率的事,然后重复做,但就是概率百分之九十九的事情,碰到百分之一的例外也是正常的,所以高概率也要做好防守。

 

6. 期货交易如履薄冰,交易者需要做到一只眼睛看市场,一只眼睛看自己。

 

7. 亏损只要在可控的范围,心理上可以比较坦然的接受这笔亏损就可以,比如你持仓浮亏还能睡好觉就是个标准,如果睡不好觉那就应该减仓,如果连续亏损就要分析下是策略问题还是行情的问题。

 

8. 要在市场长期生存就要找到自己的优势,方法和模式不在于多,只要把任何一点做到市场前列都可以生存,并获得收益。

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