R-breaker是一个专门使用在股票指数上的交易系统，该系统为日内交易策略，不持仓过夜。出场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2笔，很多时候一天内可能没有交易。该系统的特点是，结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交易也进行反转交易。自1993年公开发布以来，系统的交易法则没有改变过，该系统已经在市场上存活了14年之久。尤其是当指数的日内波动较大时，该系统的收益更好，反之则没有交易机会。
 

TB 语言

 

简称: R_Breaker

Params
Numeric notbef(9.00);
Numeric notaft(14.55);
Numeric f1(0.35);
Numeric f2(0.07);
Numeric f3(0.25);
Numeric reverse(1.00);
Numeric rangemin(0.2);
Numeric xdiv(3);

Vars
NumericSeries ssetup(0);
NumericSeries bsetup(0);
NumericSeries senter(0);
NumericSeries benter(0);
NumericSeries bbreak(0);
NumericSeries sbreak(0);
NumericSeries ltoday(0);
NumericSeries hitoday(9999);
NumericSeries startnow(0);
NumericSeries div(0);
BoolSeries rfilter(false);
Numeric i_reverse;
Numeric i_rangemin;
Numeric i_vB;
Numeric i_vS;

Begin
i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
if(BarStatus==0)
{
         startnow=0;
         div=max(xdiv,1);
}

if(Date != Date[1])
{
         SetGlobalVar(0,0);
         SetGlobalVar(1,0);
         startnow=startnow+1;
         ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
         senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
         benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
         bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
         bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
         sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);

        hitoday=High;
         ltoday=Low;

        rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
}

if(High>hitoday)
{
         hitoday=High;
}
if(Low
{
         ltoday=Low;
}
if(Time*100>=notbef and Time*100=2 and rfilter)
{

        if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
         {
                 SetGlobalVar(1,10000);
         }
         if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
         {
                 If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
                 {
                         SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
                         SetGlobalVar(1,Time);
                         Return;
                 }
         }
         if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
         {
                 If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
                 {
                         Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
                         SetGlobalVar(1,Time);
                         Return;
                 }
         }

        if(marketposition==-1)
         {
                 SetGlobalVar(0,1);
                 if(High-EntryPrice>=i_reverse)
                 {
                         BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
                         Return;
                 }
         }
         if(marketposition==1)
         {
                 SetGlobalVar(0,1);
                 if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
                 {
                         Sell(1,entryprice-i_reverse);
                         Return;
                 }
         }

        if(marketposition==0)
         {
                 if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
                 {
                         Buy(1,bbreak);
                         Return;
                 }
         }
         if(marketposition==0)
         {
                 if(low<=sbreak  and GetGlobalVar(0) == 0)
                 {
                         SellShort(1,sbreak);
                         Return;
                 }
         }

}

if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
{

        if(marketposition==-1)
         {
                 BuyToCover(1,Open);
         }
         if(marketposition==1)
         {
                 Sell(1,Open);
         }

}
End