2.设计交易策略：“凯利公式”之下的资金管理方略

行情分析是交易的基础，但不是核心。核心是什么？核心是仓位管理，因为市场机会具有不同的胜算率／风险报酬率分布，面对不同的分布需要采用不同的仓位控制措施。仓位管理比较成熟的策略还是“凯利公式”，具体如下：

F=[(R+l)W-1]/R

其中，仓位为F，R为风险报酬率，W为胜算率。

R可以通过你的潜在进场点到保守利润目标距离的绝对值除以潜在进场点到止损位的绝对值得到，两个出场加上进场点就可以确定一笔潜在交易的仓位（如图14-22所示），如果仓位不为正，则这笔交易铁定是不能做的。胜算率一般建议采用30%~50%的区间值，因为长期来看你很难战胜这个比率。

3. 执行交易计划：对抗人性中的祸根

交易中最难对付的是自己，因为你的行为受制于你的信念和习惯，而交易的成败取决于你的行为如何顺应市场，最终行为要顺应市场，必须使得你的信念和习惯顺应市场。江恩理论和波浪理论给了绝大多数交易者一种幻觉，即感觉自己能够凌驾于市场之上。

人性中的祸根有很多，交易者都需要克服，如果你从外面去寻找提高的对象，你就错了，唯有将交易得到的所有的反馈信息都用到内省自己深层心理才能确实提高上来。行情分析完成了，这对于绝大多人很容易，仓位计划也确定了，这也并不难，只是你按照“凯利公式”去死板计算，经验很容易产生局限性，熟能生巧。但是，无论你有多么聪明，多么有经验，这些都无法代替你的意志力和执行力，而这恰好是交易者所必需的，自律是所有交易者永远都缺乏的要素。当行情分析和仓位设定结束后，执行不执行，执行到什么水平，长期交易中执行程度如何，这些都是要害环节。

怎么提高执行力度，一句话，“计划你的交易，交易你的计划”！《外汇交易圣经》一书中有许多提高执行力度的交易表格，大家可以翻来看看，做出自己的交易表格，打印出来，复印几十份备用。

4.完善交易系统：定期升级你的武器

“计划你的交易，交易你的计划”还并不够，你还需要定期反思整个交易、一段时期的交易，这就是对你长期发展最重要的步骤了：完善你的交易系统。为了完成这步，你必须随时对交易做好记录，将行情分析结论和图表、仓位计算、交易计划、最终走势图和绩效记录在案，这样你才有反思，而不是玄思。很多交易者十几年都没啥长进，原因在于没有详细而完整的交易记录可供反思，这类交易者在中国老股民中比比皆是。这叫浪费时间，浪费钱，浪费精力和脾气！

最后，请记住我们的忠告：以“势、位、态”框架进行分析，以“凯利公式”计划，以“机械思维”交易，以“统计思维”总结，如果你能够循着这个道路去发展你的交易策略，你将无往而不胜，黄金短线交易不是你的终点，而是你的起点。交易界没有老师，只有永恒的修行！交易不仅仅是生计，不仅仅是事业，更是一种修行，市场在给我们照镜子，告诉我们哪些地方需要完善，正常的人都是有很多人格缺陷的，成功的交易者需要超越自己，超越人类的普遍缺陷，这样才能晋升到最高成就者的行列！

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