组合投资的仓位配比(2)

2014-02-27 20:31 来源:818期货学习网

5.波动率正向组合

由于期货各个品种之间的波动率差别很大，如果组合相等的仓位，波动率小的品种就会拖低账户总体的收益水平。同时波动率大的品种之间也会形成较好的对冲环境，使得账户风险并不会明显提高，如图3-53所示。

6.按市场份额组合

按照《期货兵法》“从市场出发，忽略主体意识”的观点来看，市场中各个品种的实际份额，反映了资金在市场中的财富分布，资金份额越大的品种，其流动性越好，市场关注度越高，可分配财富越多，投资机会也越大，所以严格按照市场中品种的资金份额来配置，与市场保持高度一致，如图3-54所示。

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