2014-02-27 19:42 来源:818期货学习网
2008年3月3日白糖走势，0901合约强势且先涨停，可以追买涨停板;也可以在巳经持有涨停多单的前提下拋0809合约于涨停板。
第二种情况：同一品种两个合约，一个先跌停，另一个价格在下压，可以追先跌停的合约（因为它更弱势），如图3-31、图3-32所示。
2008年4月1日至2日走势，在4月1日0901合约率先跌停，随后0809合约触及跌停板。可以追空0901合约，也可以在持有0901合约的前提下买入0809合约于跌停板。
限板套利本质上利用了涨跌停板规则，使得期货价格延迟了发现的机会：我们认为这是所有套利中成功率最高的套利模式，成功率超过95%。随着中国期货市场涨跌停板的幅度越放越大，投资者越来越理性，出现涨跌停板的情况越来越少，同时这样操作手法的使用者也在不断增多，导致限板套利的机会越来越少（见图3-33)。
关于停板套利还可以衍生出多重复杂的操作手法，可以在一天内反复把握无风险机会，关于这方面内容，我们将在本书“限价法则”中再进行解释。
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